Desmonté para comprobar el turbo pero no veo ni localizo donde va este tornillo ni qué es lo que sujeta.

Por la forma del tornillo parece ser un perno de fijación pero sin ver el punto exacto del turbo es difícil saber dónde va. Quizá puedas revisar si proviene de alguna abrazadera del actuador o del soporte del turbo. ¿Recuerdas en qué zona estabas trabajando cuando cayó?

Hola fish it!,
 por la forma del tornillo que muestras, parece un tornillo de fijación bastante robusto, posiblemente relacionado con el soporte del turbo o algún anclaje del colector / línea cercana.
¿De qué coche y motor se trata exactamente?